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信用風險模型與巴塞爾資本協定

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  金融機構的經營面臨許多風險,經營者除須正確衡量、控制與監督外,更應積極管理未來大環境變遷對其之影響;其中信用風險不管對資本市場的投資人或銀行等授信機構而言,都是最基本且最主要的一項風險,如何減少、控制信用風險,是主管機關及金融業經營者非常重視的一個課題。  本書作者范戴維特(Don Van Deventer)及今井賢志(Kenji Imai),他們對銀行如何考慮信用風險及將信用風險模型化,提供有條理的架構,並清楚說明符合新巴賽爾協定模型績效評估的方法論,另外亦根據實際觀測的資料,對有關新巴賽爾協定的重大爭議問題,提出簡潔扼要的評論與意見。  本書以淺顯易懂的文字完整勾勒出信用風險管理的全貌,涵蓋的內容從基礎的國際清算銀行資本協定架構,到目前最先進的信用風險模型,並引用許多實例來探討信用風險模型對各種風險性資產的評估能力,以及運用大量歷史資料來比較各模型在實務上的績效表現,且指出每個模型背後的假設及模型運用之限制,大大提高應用信用模型之信心。  本書兼具學術研究與實務運用分析,同時滿足入門者及專業者的需求;對於想深入瞭解信用風險模型內涵的金融從業人員,或是企圖達成新巴賽爾協定要求的金融機構管理階層,以及金融監理機關人員,都應是一本值得仔細研讀的好書。

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