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時間序列分析:總體經濟與財務金融之應用

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  本書目的在於以直觀且有系統的方式,介紹讀者現代時間序列的計量分析工具,對於每一個主題都有總體經濟或是財務金融的實例應用,並說明如何以計量軟體執行估計、檢定、預測與模擬。應用的例子包含:

  ‧匯率,購買力平價困惑
  ‧亞洲金融風暴
  ‧物價膨脹率,失業率,以及短期利率VAR模型
  ‧股票價格現值模型
  ‧貨幣政策的認定
  ‧需求面/供給面衝擊與景氣循環
  ‧利率期限結構模型
  ‧央行在外匯市場的干預

  相信此書將有助於讀者研讀總體經濟或財金相關領域的實證文獻。

  二版中最為重要的新「亮點」就是有關 DSGE 模型的討論。DSGE 模型儼然已經成為現代總體經濟研究的基本研究工具 (workhorse of modern macroeconomics)。我將會討論許多與 DSGE 模型有關的主題,包括理性預期、一階與二階隨機差分方程式、一階與二階隨機差分方程組、對數線性化,以及 DSGE 模型的求解。其中,我特別介紹一個簡單而符合直覺的求解法:Binder-Pesaran 法。最後,除了介紹如何自行撰寫程式求解 DSGE 模型,我還進一步介紹目前在 DSGE 模型建構中十分優越且受人歡迎的外掛程式:Dynare。

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