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中國證券市場流動性風險測度與控制

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提出了基于條件方差理論的流動性風險測度方法,並結合我國金融市場的現狀,探討了我國股市流動性風險的影響因素與特征。 流動性風險不同于其他的金融風險,它是一種交易風險,發生在資產買入或賣出的時候。 本書以日間流動性風險研究為主線,並用少量篇幅研究了基于分時數據和逐筆成交數據的日內流動性風險。2008年席卷全球的金融危機,使廣大投資者特別是基金管理者體會到了流動性風險管理的重要性。在資產價格上漲的過程中,投資者往往 容易忽略流動性風險,在市場行情急劇下跌甚至令人恐慌時,基金管理人為應對投資者的贖回,需要對資產進行變賣,大額買賣勢必對股票價格產生沖擊,投資組合的流動性風險增加,此時準確地測度並管理資產或投資組合的流動性風險有著重要的指導意義。

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