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時間序列分析:經濟與財務上之應用=Time Series Analysis in Economics adn Finance

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  1.模型與意涵並重:本書除了必要的統計基礎之詳盡推導外,並加強說明模型所隱含的經濟意義。


  2.詳細步驟示範:作者詳列各種分析方法的施行步驟,配合所附之數據資料,在範例中逐步導引讀者 實際操作軟體進行檢定、估計、和模型診斷。


  3.研究實例解說:在各章中精選實證文獻來解說模型之應用實例,期使讀者能與真正的實證研究實務接軌。



What’s New



  .新增一章介紹多變量 GARCH 模型,包含 Vech、BEKK、CCC 和 DCC 模型與實際估計操作範 例 (第7章)。


  .增述 GARCH 之意義、GARCH in mean 文獻爭議之討論,與 GJR-GARCH 和GARCH in mean 之估計範例 (第5章)。


  .增加移動式 Chow 檢定之操作與繪圖示範 (第4章)。


  .增補 KPSS 單根檢定,及 panel unit root 檢定之介紹 (第8章)。


  .增述使用 AIC、BIC 和 HQC 來選擇模型的蒙地卡羅實驗結果之討論 (第3章)。


  .配合軟體更新,此版以 Eviews 6.x 版做為主要之範例操作示範畫面。

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楊奕農



.現職:中原大學國際貿易學系與研究所副教授


.學歷:美國猶他州立大學經濟學博士(Ph. D in Economics, Utah State University)


.經歷:曾多次擔任國家考試相關科目之命題及審查委員


.教授科目:經濟學、國際金融、財務計量等課程。


.研究領域:時間序列的實證研究外,還包括國際金融、產業經濟、網路經濟等主題。


.研究論文:曾經發表在Journal of International Economics、經濟研究、亞太經濟管理評論等國內外期刊,並曾獲「經濟研究」期刊年度最佳論文獎。

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